GARCH | Arastirmax - Scientific Publication Index

Buradasınız

2008 KRİZ SONRASI İMKB 30 ENDEKSİ VOLATİLİTESİNİN GENELLEŞTİRİLMİŞ ARCH MODELİ İLE TAHMİNİ
ARCH Modelleri ve Türkiye’ye Ait Otomobil Üretimi Verilerinin Farklı Varyanslığının İncelenmesi
DÖVİZ KURU GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜSÜ
Döviz Kuru Getiri Volatilitesinin Koşullu Değişen Varyans Modelleri İle Öngörüsü
Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği
GRAW ve EWMA ile RİSKE MARUZ DEĞER: ALTIN GETİRİSİ İÇİN BİR UYGULAMA
HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDEKİ VOLATİLİTENİN TAHMİNLENMESİNDE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNE DAYALI GARCH MODELLERİNİN KULLANIMI
İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ
İMKB’de Sektör Betalarının Tahmininde Tek Endeks Piyasa Modeli ve Varsayımlarının Geçerliliği Üzerine Bir Analiz
REEL DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞKENLİĞİN TÜRKİYE’NİN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Terörün Volatilitiye Etkisi: Türkiye BIST 100 Endeksinde Bir Uygulama
VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ
Volatilite Değerleme ve Tahmini Için ARCH ve GARCH Modellerinin Kullanımı