You are here

Home » Content

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İTHALATA ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Journal Name:

  • İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Publication Year:

  • 2010

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The factors affecting the foreign trade have always interested the researchers. In comparison to the other factors, the effects of exchange rate on international trade are a variable that remains at the forefront. Therefore, the influence of exchange rate fluctuation on export and import has been a research subject of a good number of empirical studies. Although consistent results could not been found in many of them, explaining and contributing findings were obtained. In this study, we prove the exchange rate volatility by using MSARCH which is a new econometric method. Moreover, after regrating the import to exchange-rate uncertainty, it is found that the import and exchange rate volatility are inversely related
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Dış ticarete etki eden faktörler daima ilgi alanı olmuştur. Döviz kurları dış ticaret üzerindeki etkileriyle diğer faktörlere göre ön plana çıkan bir değişkendir. Birçok uygulamalı çalışmada döviz kurundaki değişmelerin, ithalat ve ihracat üzerindeki etkileri incelenmiştir. Pek çok çalışmada birbirini destekleyen bulgular bulunmasa da konuyu açıklayıcı ve konuya katkı sağlayıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada yeni bir metot olan Markov Switching ARCH ekonometri tekniği kullanılarak döviz kurunun oynaklığı belirlenmiştir. Regresyon sonucunda da döviz kuru belirsizliğinin yarattığı risklerden, ithalat değerinin etkilendiği görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastirmax-doviz-kuru-oynakliginin-ithalata-etkileri-turkiye-ornegi.pdf
  • 11
31-44
  • Turkish

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akaike, H. (1973), “Maximum Likelihood Estimation of Gaussian Autoregressive Moving Average
Models” Biometrika, 60, s.255-65
Akdi, Y. (2003), Zaman Serileri Analizi, Bıçaklar Kitabevi, Ankara, s.273.
Arize. C., A, Shwiff, S. S. (1998), “Does exchange-Rate volatility affect import flows in G-7 countries?
Evidence from cointegration models”, Applied Economics, Vol. 30, s. 1269-1276.
Arize. C., A, Osang, T., Slottje, D. J, Y. (2000), “Exchange-Rate Volatility and Foreign Trade:
Evidence From Thirteen LDC’s”, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 18, No.1, s. 10-17.
Baum. C. F., Çağlayan, M, Özkan, N. (2004), “Nonlinear Effects of Exchange Rate Volatility on the
Volume of Bilateral Exports”, Journal of Applied, Vol.19, s. 1-23.
Broll, U., Eckwert, B. (1999) “Exchange Rate Volatility and International Trade”, Southern Economic
Journal, Vol. 66, No.1, s. 178-185
Choudhig, T. (2006) “Exchange Rate Volatility and United Kingdom Trade: evidence from Canada,
Japan and New Zealand”, Empirical Economics, Springer.
Dursun, G., Bozkurt, H., (2007) “Reel Döviz Kurunun GARCH Modeli ile Tahmini ve Yabancı
Doğrudan Yatırım İlişkisi: Türkiye Analizi” 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi 24-25 Mayıs 2007
İnönü Üniversitesi Malatya.
Hau, H. (2002), “Real Exchange Rate Volatility and Economic Openness: Theory and Evidence”,
Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 34, No. 3, s. 611-630.
Koray F. Lastrapes D. W., (1989) “Real Exchange Rate Volatility and US Bilateral Trend: A Var
Approach”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 71, No.4, s.708-712.
Dhdakia H., R., Saradhi V. R., (2000) “Exchange Rate Pass-Through and Volatility: Impact on Indian
Foreign Trade”, Economic and Political Weekly, Vol. 35, No.47, s.4109-4116.
Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, Wiley Seies, Alabama
Franses, P. H., Dijk, D. (2006), Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge
University Press s.13
Gül, E., Ekinci, A. (2006), “Türkiye’de Reel Döviz Kuru ile İhracat ve İthalat Arasındaki Nedensellik
İlişkisi: 1990-2006”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:16, s.165-190
Güloğlu, B., Akman, A. (2007), “Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Swarch Yöntemi ile Analizi”,
Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Yıl:44, Sayı:512, s.43-52
Köse, N., Ay, A., Topallı, N., (2008), “Döviz Kuru Oynaklığının İhracata Etkisi: Türkiye Örneği (1995-
2008)” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10/2 (2008), s.25-45
Kutlar, A. (2005), Uygulamalı Ekonometri, Ankara, Nobel, s.334.
Özbay, P. (1999), “The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Exports A Case Study For Turkey”,
Research Paper, March 1999.
Öztürk, İ., Acaravcı, A. (2006), “The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Turkish Export: An
Ampirical İnvestigation”, Review of Social, Economic and Business Studies, Vol 2, Fall 2002-2003, s.197-206
Sevüktekin, M, Nargeleçekenler, M, (2005), Zaman Serileri Analizi, Nobel, Ankara, s.37.
Türkyılmaz, S., Özer, M, Kutlu, E. (2007), “Döviz Kuru Oynaklığı ile İthalat ve İhracat Arasındaki
İlişkilerin Zaman Serisi Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2007, Cilt:7, Sayı:2, s.133-
149.
Vogelvang, B, (2005), Econometrics Theory and Applications with Eviews, Pearson, s.117.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com