Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye’de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi

Makalenin İngilizce İsmi: 
Estimation of dollar rate changes in Turkey using Hidden Markov models
Makale İçerik Bilgileri
Makale Dili: 
Türkçe
Anahtar Kelimeler: 
Saklı Markov Modeli Algoritmaları
Markov Zinciri
Saklı Markov Modelleri
Dolar Kuru
Dolar Kuru Değişim Tahmini.
Türkçe Özet: 

Bu çalışmada döviz kuru olarak Amerika Birleşik Devletleri dolar kuru için geleceğe yönelik bir tahmin metodu sunulmaktadır. Tahmin metodu olarak Markov Zincirlerine bazı
ek özellikler eklenerek tanımlanan Saklı Markov Modelleri kullanılmıştır. Modelde 1992 –
2007 yılları arasında Türkiye’de gözlenen dolar kuru değerleri ve bu kurları etkileyen ekonomik veriler baz alınarak 2008 yılına ait dolar kuru değişimi için tahminlemeler yapılmıştır. Saklı Markov Modellerinde, modele ait matematiksel hesaplamalar çok
karmaşık bir yapıda olup, çözümü oldukça uzun zaman almaktadır. Bu nedenle
hesaplamalarda, Matlab2007 programı içerisinde var olan Saklı Markov Modeli çözüm algoritmaları kullanılacaktır. 2008 yılı için ilki Ocak ve Şubat aylarına diğeri Ocak, Şubat
ve Mart aylarına ait iki tahminleme yapılmıştır. Tahminlenen dolar kuru değişimleri için
tutarlılığın oldukça yüksek olduğu görülmüştür.

Key Words: 
Algorithms of Hidden Markov Model
Markov Chain
Hidden Markov Models
Dollar Rate
Dollar Rate Change Estimation.
İngilizce Özet: 

In this work, a prudential estimation method for U.S. dollar rate, as the exchange rate, is
presented. As the estimation method, Hidden Markov Models, which are described as Markov Chains with some additional properties, are used. In the model, estimations for dollar rate change for the year 2008 are made using dollar rate values and related
economic data observed in Turkey between the years 1992 – 2007. In the Hidden Markov Models, mathematical calculations belonging to the model are very complicated, thus require pretty much time to be solved. For this reason, in the calculations, Hidden
Markov Model solution algorithms inside the software Matlab2007 will be used. Two
estimations for the year 2008 are made, where the first one is for January and February and the second one is for January, February and March. The accuracy of the estimated
dollar rate changes came out to be fairly high.

Yazar Bilgileri
1. Yazar
Yazar Adı: 
Tuncay Can
Yazar Üniversitesi: 
Marmara Üniversitesi
Yazar Fakültesi: 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Yazar Anabilim Dalı: 
Ekonometri Anabilim Dalı
Yazar E-posta: 
tuncay.can@marmara.edu.tr
2. Yazar
Yazar Adı: 
Ersoy ÖZ
Yazar Üniversitesi: 
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yazar Fakültesi: 
Meslek Yüksekokulu
Yazar E-posta: 
ersoyoz@yildiz.edu.tr
Makale Künye Bilgisi
Makalenin Yayımlandığı Dergi: 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Makale Yayın Yılı: 
2009
Cilt/Sayı: 
38
Sayı: 
1
Sayfa Aralığı: 
1-23
PDF Dosyası: 
application/pdf iconarastirmax_851_pp_1-23.pdf
Makalenin Yayınlandığı Web Sitesindeki Linki: 
Makaleyi Dergi Web Sitesinden İndirin

Türkiye’nin ilk İşletme Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Arastirmax.com "1. Liselerarası İşletme ve Ekonomi Proje Yarışması"nın sponsorlarından biri olmaktan gurur duymakta.