Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler

Makalenin İngilizce İsmi: 
The Factors Affecting The Performance of The Turkish Commercial Banks
Makale İçerik Bilgileri
Makale Dili: 
Türkçe
Anahtar Kelimeler: 
Banka performansı
ticari bankalar
panel analizi
Türkçe Özet: 

Bu çalışma Türkiye’de 1995-2009 yılları arasında faaliyet
gösteren ticari bankaların performanslarını etkileyen içsel
ve dışsal faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Yöntem olarak
panel veri analizi kullanılmış, performans ölçütü olarak
aktif karlılığı, net faiz marjı ve özkaynak karlılığı göz önüne
alınmıştır. Sonuçlar bankacılık performansının daha çok mikro
değişkenlerden etkilendiğini, ve makroekonomik faktörlerin
anlamlı düzeyde bir etkisinin olmadığını göstermiştir. 2001
krizinin genel olarak negatif etkisinin olması da ekonominin
genel olarak istikrarlı durumda olmasının banka performansını
etkilediğini göstermektedir.

Key Words: 
panel data analysis.
Bank performance
commercial banks
İngilizce Özet: 

The objective of this paper is to analyze the macroeconomic
and bank specific determinants of bank performance in Turkish
banking industry between the years 1995 and 2009. Performance
factors adopted are return on assets, return on equity
and net interest margin and panel data regression analysis is
applied. According to the results, bank performance is mostly
affected by bank-specific factors and macro economic factors
do not have statistically significant effects on the performance.
2001 crisis have a negative effect on the performance,
pointing to the effect of stability of the economy on the performance
of the banking system.

Yazar Bilgileri
1. Yazar
Yazar Adı: 
F. Dilvin TAŞKIN
Yazar Ünvanı: 
Araştırma Görevlisi
Yazar Üniversitesi: 
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yazar Fakültesi: 
İşletme Fakültesi
Yazar Anabilim Dalı: 
İşletme Anabilim Dalı
Yazar E-posta: 
Makale Künye Bilgisi
Makalenin Yayımlandığı Dergi: 
Ege Akademik Bakış Dergisi
Makale Yayın Yılı: 
2011
Cilt/Sayı: 
11
Sayı: 
2
Sayfa Aralığı: 
289 - 298
Referanslar: 

Abreau, M. ve Mendes, M. (2002) “Commercial Bank Interest
Margins and Profitability: Evidence from EU Countries”
University of Porto Working Paper Series, 122.
Allen, L. (1988) “The Determinants of Bank Interest Margins:
A Note” Journal of Financial & Quantitative Analysis, 23:
231-235.
Angbazo, L. (1997) “Commercial Bank Net İnterest Margins,
Default Risk, Interest-Rate Risk, and Off-Balance Sheet
Banking” Journal of Banking & Finance. 21: 55-87.
Athanasoglou, P.P., Brissimis, S. N. ve Delis, M.D. (2008)
“Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants
of Bank Profitability” Journal of International Financial
Markets, Institutions & Money, 18: 121-136.
Berger, A. (1995) “The Profit-Structure Relationship in Banking
– Tests of Market Power and Efficient Structure Hypotheses”
Journal of Money, Credit and Banking, 27: 401-431.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Yıllık
Rapor 2001.
Boyd, J. H. ve Runkle, D. E. (1993) “Size and Performance of
Banking Firms: Testing the Predictions of Theory” Journal of
Monetary Economics, 31: 47-67.
Çingi S. ve Tarım, A. (2000) “Türk Banka Sisteminde Performans
Ölçümü: DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”
Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi 1.
Demirgüç-Kunt, A. ve Huizinga, H. (1999) “Determinants of
Commercial Bank İnterest Margins and Profitability: Some
International Evidence” The World Bank Economic Review,
13: 379-408.
Demirgüç-Kunt, A. ve Huizinga, H. (2000) “Financial Structure
and Bank Profitability” World Bank Policy Research,
Working Paper 2430.
KAYNAKLAR
Drakos, K. (2003) “Assessing the Success of Reform in Transition
Banking 10 Years Later: An Interest Margin Analysis”
Journal of Policy Modeling, 25: 309-317.
Gerlach, S., Peng, W. ve Shu, C. Bank for International Settlements
Papers, 22. www.bis.org/publ/bppdf/bispap22x.pdf.
Guru, B.K., Staunton, J. ve Balashanmugam, B. (1999) “Determinants
of Commercial Bank Profitability in Malaysia”
12th Australian Annual Finance & Banking Conference,
Sidney.
Hawtrey, K. and Liang, H. (2008) “Bank Interest Margins in
OECD Countries” North American Journal of Economics and
Finance, 19: 249-260.
Ho, T.S.Y., ve Saunders, A. (1981) “The Determinants of
Bank Interest Margins: Theory and Empirical Evidence”
Journal of Financial & Quantitative Analysis. 16: 581-600.
Jiang, G., Tang N., Law, E. ve Sze, A. (2003) “Determinants
of Bank Profitability in Hong Kong” Hong Kong Monetary
Authority Research Memorandum. http://www.info.gov.hk/
hkma/eng/research/RM_on_Banz_Profitability.pdf.
Kosmidou, K. (2008) “The Determinants of Banks’ Profits in
Greece During the Period of EU Financial İntegration. Journal
of Managerial Finance, 34: 146-159.
Levine, R. (1997) “Financial Development and Economic
Growth: View and Agenda” Journal of Economic Literature,
35: 688–726.
Maudos, J. ve Guevara, J. (2004) Factors Explaining the Interest
Margin in the Banking Sectors of the European Union”
Journal of Banking and Finance, 28: 2259-2281.
McShane, R.W. ve Sharpe, I.G. (1985) “A Time Series-Cross
Section Analysis of the Determinants of the Australian Trading
Bank Loan-Deposit Interest Margins: 1962-1981” Journal
of Banking & Finance, 9: 115-136.
Naceur, B. S. ve Goaied, M. (2001) “The Determinants of the
Tunisian Deposit Banks’ Performance” Applied Financial
Economics, 11: 317-319.
Naceur, B. S. (2003) “The Determinants of the Tunisian Banking
Industry: Panel Evidence. Proceedings of the Economic
Research Forum 10th Annual Conference, Marakesh, Morocca.
Neely, M. ve Wheelock, D. (1997) “Why Does Bank Performance
Vary Across States?” Federal Reserve Bank of St. Louis
Review. 79: 27-40.
Pallage, S. J. (1991) “An Econometric Study of the Belgian
Banking Sector in Terms of Scale and Scope Economies”
Cahiers Economiques de Bruxelles. 130: 126-143.
Pasiouras, F. ve Kosmidou, K. (2007) “Factors Influencing the
Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in
the European Union” Research in International Business and
Finance, 21: 222-237.
Steinherr, A., Tükel, A., ve Üçer, M. (2004) “The Turkish Banking
Sector: Challenges and Outlook in Transition to EU
Membership” Bruges European Economic Policy Briefings.
9.
Tunay, K.B. ve Silpar, A.M. (2006a) “Türk Ticari Bankacılık
Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-I” Türkiye
Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006/I.
Tunay, K.B. ve Silpar, A.M (2006b) “Türk Ticari Bankacılık
Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-II” Türkiye
Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi. 2006/II.
Türker-Kaya, Y. (2001) “Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz
Marjının Modellenmesi” BDDK, Mali Sektör Politikaları
Dairesi Çalışma Raporları, 2001/4.
Türker-Kaya, Y. (2002) “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın
Belirleyicileri 1997-2000” BDDK, Mali Sektör Politikaları
Dairesi Çalışma Raporları, 2002/1.
Türkiye Bankalar Birliği (2006) “Bankalarımız Kitabı”.
Wu, H.L., Chen, C.H. ve Shiu, F.Y. (2007) “The Impact of
Financial Development and Bank Chracteristics on the
Operational Performance of Commercial Banks in the Chinese
Transitional Economy” Journal of Economic Studies. 34:
401-414.

Türkiye’nin ilk İşletme Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Arastirmax.com "1. Liselerarası İşletme ve Ekonomi Proje Yarışması"nın sponsorlarından biri olmaktan gurur duymakta.