Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik performanslarını etkileyen önemli faktörlerden birisi ihracattır. Bilindiği gibi Gümrük Birliği Türkiye’nin ihracat ve ithalatını önemli bir biçimde etkilemektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girdikten sonraki 1996-2005 dönemindeki aylık verilerle Türkiye’nin ihracat fonkiyonunun tahmini yapıldı. Çoklu doğrusal regresyon modellerine ihtiyaç duyulan bu tip ekonometri çalışmalarında, parametre tahminlerinin beraberinde getirdiği problemlerden biri de zaman serisi verilerinde durağanlık sorunudur. Çalışmada önce durağanlığın belirlenmesi için ADF ve Phillips-Perron birim kök testi yapıldı. Birim kök testi sonuçlarına göre tüm serilerin birinci farklarında durağan oldukları görüldü. Johansen’nın Eşbütünleşme testi sonuçlarıyla da ihracat fonksiyonunun uzun dönemli tahminler için kullanılabileceği sonucuna ulaşıldı.
Export is one of the important factors that affect developing countries’ economic performance. It is a well known fact that customs union affects Turkey’s exports and imports significantly. This paper examined the estimation of Turkey's export function, after entering the customs union, by using monthly export data for the period of 1996-2005. In this type of econometric studies, where multiple linear regression models are utilized, the problem of stationarity in time series of parameters’ estimation is a common one. In current study, Unit Root Test of Phillips-Perron and ADF test were utilized in order to investigate the stationarity problem. Results of the tests revealed that all series are stationarity in their first differences. Furthermore, the results of Johansen's cointegration analysis affirmed that export function can be used for the long run estimation purposes.
